Линии тренда и правила их построения
Трендом в биржевой торговле называют однонаправленное движение цены за определенный промежуток времени. Другими словами, тренд представляет собой графически изображенный участок роста или падения цены. Как начинающему, так и опытному трейдеру необходимо уметь строить линии трендов, анализировать движение цены и на основе этого принимать эффективные торговые решения.
Тренд – это один из главных инструментов технического анализа, который позволяет:
- предсказать изменение цены и направление ее движения в будущем;
- создать собственную торговую стратегию;
- с высокой эффективностью применять биржевые индикаторы.
Классификация трендов
В биржевой торговле принято классифицировать тренды по таким критериям, как направленность и время существования.
В зависимости от направленности различают тренды:
- восходящие (бычьи);
- нисходящие (медвежьи);
- боковые (флэты).
На изображенном на графике восходящем тренде все последующие максимумы (пики цены) и минимумы (начальные цены) находятся выше предыдущих. На нисходящем тренде, наоборот, последующие минимумы и максимумы располагаются ниже предыдущих. При боковом тренде минимумы и максимумы находятся примерно на одном уровне, а цена движется без ярко выраженного направления вниз или вверх, то есть, практически не изменяется.
По времени существования различают тренды:
- долгосрочные (первичные, основные);
- среднесрочные (вторичные, промежуточные);
- краткосрочные.
Долгосрочные тренды длятся 1-2 года, и на них обычно торгуют крупные участники рынка и инвесторы. Длительность среднесрочных трендов составляет от одного до шести месяцев. Краткосрочные тренды длятся от одной недели до месяца, часто формируются под влиянием случайных событий и могут не поддаваться техническому анализу.
Фазы тренда
Каждый тренд разделяют на определенные фазы, он не может начаться и закончиться непредсказуемо. Различают следующие фазы:
- накопление;
- распределение;
- закрытие.
На начальной стадии (фаза накопления) происходит скупка финансовых активов крупными участниками рынка. Фаза распределения – это приход остальных игроков, на графике она показана длительными импульсными и короткими коррекционными движениями. На завершающей фазе цена достигает своего максимума, крупные игроки закрывают свои позиции и реализуют купленные по меньшей цене активы.
Особенности построения линий тренда
Линия тренда, показывающая направление движения цены, является универсальным инструментом технического анализа. Угол наклона трендовой линии позволяет определить силу тренда. С помощью этого инструмента можно также определить вероятность изменения направления цены в будущем. Но для того, чтобы получить достоверную информацию, необходимо правильно построить линию тренда. Разберем основные правила построения.
В первую очередь для построения трендовой линии необходимо выделить самые значимые минимумы и максимумы. Линию для восходящего тренда нужно строить по двум минимумам на уровне поддержки, а линию нисходящего тренда – по двум максимумам на линии сопротивления.
За первую точку обычно берут самый низкий минимум или самый высокий максимум на графике, в зависимости от того, какой направленности тренд строится. Второй точкой оказывается соседний минимум или максимум. Когда происходит пробой трендовой линии, образуется новый минимум или максимум, и строится новая линия.
Строятся трендовые линии по телам или теням свечей, способ можно выбрать любой и использовать его постоянно. Если трендовая линия становится уровнем поддержки, то, ориентируясь на нее, покупают активы или фиксируют продажи. Если же трендовая линия используется как уровень сопротивления, то, ориентируясь на нее, продают активы или фиксируют открытые ранее позиции.
Как быстрее научиться строить трендовые линии и торговать на них?
Успешная торговля на бирже невозможна без глубокого изучения темы технического анализа, линий трендов и других инструментов, позволяющих выстроить стратегии и принимать эффективные торговые решения. Начинающие трейдеры изучают учебную литературу, читают полезные статьи и, конечно же, получают знания на курсах.
В Школе Московской биржи можно записаться как на бесплатные, так и на платные курсы. В рамках обучения начинающие трейдеры получают необходимую информацию и усваивают ее гораздо быстрее, чем при самостоятельном изучении. Благодаря интересной и грамотной подаче информации на курсах каждый начинающий трейдер получает возможность быстро вникнуть в особенности торговли и приступить к практике. Приходите в Школу Московской биржи за знаниями, которые приведут к успеху!
Линия тренда – ее виды и способы построения
Линия тренда является одним из самых простых индикаторов технического аналитика, при этом ценность информации, которую она несет, огромна.
Линия тренда может быть восходящей и нисходящей. Восходящая черта на графике выстраивается вверх слева направо через возрастающие одна за другой точки спадов. Нисходящая граница строится вниз также слева направо и пролегает через последовательно снижающиеся пики.
Как построить линию тренда
Для того чтобы построить такую линию, прежде всего, нужно идентифицировать на рынке наличие тенденции. Например, чтобы начертить нисходящую границу, необходимо найти на графике как минимум два пика, из которых второй обязательно должен быть ниже первого. Чтобы нарисовать восходящую черту, нужно определить минимум два спада, второй из которых должен быть выше предыдущего.
При наличии двух точек такой отрезок не будет являться истинным, для подтверждения состоятельности такой линии необходима третья точка касания – после этого граница считается подтвержденной, а соответствующий ей ценовый уровень расценивается как сильный. Чем больше касаний цены к данной линии – тем она эффективнее.
Линия тренда и ее использование
После подтверждения истинной границы тенденции можно использовать эту линию для решения целого ряда вопросов. Главным принципом любой тенденции является то, что если она уже сейчас набрала какую-то скорость, значит и дальше будет стремиться развиваться в том же направлении.
Это значит, что как только тенденция набирает скорость, линия тренда принимает определенный угол наклона, который скорее всего будет оставаться неизменным по ходу развития тенденции. В данном случае линия тренда послужит не только для определения крайних точек или экстремумов корректировочных фаз, но и укажет на возможные перемены в развитии господствующей тенденции (в том случае, когда происходит прорыв данной черты).
Однако на практике угол подъема может меняться по ходу развития тенденции – это называется ускорение, либо замедление движения. Чем больше угол наклона, тем стремительнее развивается тенденция, чем он меньше, тем тренд медленнее. И в зависимости от текущего поведения цены технические аналитики корректируют данный уровень. Среднее значение такой линии находится на уровне 45 градусов.
Аналогично с поддержкой и сопротивлением, линия тренда может менять свою сущность и из нижней границы может превращаться в верхнюю границу, как показано на рисунке выше.
Другие публикации
- Комбинации японских свечей – сборник фигур восточного технического анализа
- Что подразумевает теханализ акций и как сделать ценовой прогноз на его основе
- Что такое тенденция и ее основные характеристики
- Технический анализ рынка ценных бумаг – прогнозирование цен с помощью анализа графиков
Линии тренда: забытые основы
Линии тренда, котаны, это простейшая и базовая концепция технического анализа, проще может быть только дыра в обоях однушки и портки твоего папаши неудачника. Этот же инструмент, парадоксально, один из наиболее… эффективных.
Поскольку практически все ценовые паттерны требуют использования линий тренда, последние — базовый элемент и определения паттерна, и его использования. Сейчас мы обсудим, какими линии тренда бывают, как с ними работать и как определить, насколько они рабочие.
Линия тренда — это конкретная такая прямая линия, соединяющая нисходящие минимумы в растущем рынке или максимумы в рынке падающем. Линии, что соединяют минимумы, называются растущими линиями тренда, а те, что соединяют максимумы — падающими линиями тренда.
Чтобы сделать падающую линию тренда, соединяем первый максимум с последующими. Когда же цена линию тренда пробивает — это намек на то, что тренд может поменяться. Аналогично и для растущей линии.
Как нарисовать линию тренда?
Чтобы линия тренда была настоящей, а не придуманной после опохмела, она должна соединять предыдущие максимумы или минимумы. Иначе смысла в такой линии вообще никакого.
Вам наверняка часто попадаются примеры, когда народ рисует эти линии как попало, где они касаются только одной точки (рис. 4-2) или не соединяют ничего вообще (рис. 4-3). Такие линии абсолютно бесполезны и они намного хуже, чем не рисовать ничего вообще.
Если рисовать линии левой пяткой, то мамкиному рисователю будет казаться, что они — линии — что-то значат.
На самом деле нет. Это очень важно понять, поскольку настоящая линия тренда — это графический метод обозначения… этого самого тренда.
Если же линия касается только одной точки, то это хрень собачья, смерть гроб кладбище.
В идеальном варианте растущая линия тренда соединяет первый минимум со следующим, что образуется в ходе движения тренда. Как и демонстрирует нам линия AD на рис. 4-4.
Это называется основной линией тренда. В ней первый минимум медвежьего тренда соединяется с первым промежуточным минимумом. На примере выше линия тренда не особо крутая (идет под малым углом, а углы в тренде — это важно). К сожалению, потом цена резко ускоряется после следующего минимума и наша линия тренда превращается в тыкву.
В подобной ситуации лучше всего просто перерисовать линию тренда по мере того, как цена уходит дальше. На рис. 4-4 это новая линия называется BC и она куда лучше отражает изменившийся тренд. Такая линия у нас будет второстепенной линей тренда. Ну а линии нисходящего тренда рисуются точно также, только наоборот.
Поскольку тренд может уходить вбок, вполне можно догадаться, что линии тренда можно рисовать и… горизонтально. Так нередко случается, когда мы находим ценовые паттерны вроде «шеи» у фигуры Голова и Плечи, либо верхние и нижние границы треугольников (о них позже). В таких фигурах, если линия тренда пересечена, это указание на его — тренда — изменение. Аналогичное справедливо для растущих и падающих трендов.
Также важно понимать, что рисовка линии тренда — это вопрос использования здравого смысла, а не набор очень строгих правил, за нарушение которых тебя будут бить плеткой.
Линейные или барные графики и цена закрытия
Одни графики линейные, другие делаются из баров или свечей. Поэтому сразу вопрос: а какой график лучше подходит для линий тренда?
В большинстве случаев графики из баров/свечей дают более оперативные сигналы, что актуально для трендов и откатов, завершения ценовых паттернов или пробоя линий тренда.
В техническом анализе точность имеет свою цену и в нашем случае это более «рваный» график. На обычных дневных или недельных графиках в рынке акций цена закрытия — очень важна, поскольку отфильтровывает героев, которые переносят позиции через день или даже выходные и мамкиных пончиков, что так не делают.
В форексе же этот фактор менее важен, поскольку он торгуется 24 часа в сутки, кроме выходных (однако, многие круглосуточные рынки не торгуются на выходные, поэтому цены закрытия в пятницу будут тоже весьма интересными).
Следовательно, цены закрытия, в большинстве случаев, более важны чем максимумы и минимумы. Кроме того, поскольку при внутридневной торговле все вечно реагируют на сильные и неожиданные новости, максимумы и минимумы будут вовсе где ни попадя.
Именно по этой причине желательно строить линии тренда на ценах закрытия (в Tradingview так по умолчанию, так что можно не переживать, прим. Бингуру). Впрочем, это не значит, что графики по цене закрытия всегда лучше, чем на барах, иногда и наоборот, с учетом правила важности, о котором позже.
Постоянно спрашивайте себя:
«Какая линия лучше всего показывает базовый тренд?»
Помните, что именно здравый смысл — ваш друг, а не строгие технические правила.
Пробой линии тренда может указывать на разворот или консолидацию
Завершение ценового паттерна может указывать на:
- разворот предыдущего тренда, он же разворотный паттерн;
- продолжение предыдущего тренда, оно же консолидация или паттерн продолжения.
Аналогичным образом, пробой линии тренда указывает либо на разворот этого тренда, либо на его продолжение.
На рис. 4-5 продемонстрирована эта концепция для растущего тренда.
В данном случае линия тренда, соединяющая один минимум за другим, пробивается нисходящим движением. Четвертый максимум станет высшей точкой бычьего тренда, так что пробой линии тренда вниз, в данном случае, это указание на начало медвежьего тренда.
На рис. 4-6 мы видим снова растущий тренд и пробой линии тренда, однако сигнал этот несет в себе абсолютно другую развязку. Причина в том, что пробой линии тренда вызвал его продолжение, но уже куда менее шустрыми темпами.
Третий вариант — когда цена уходит в консолидацию (она же боковик) вместо того, чтобы разворачиваться, что показано на рис. 4-7. Соответственно, когда линия тренда пробивается, это сильное указание именно на изменение тренда.
Изменившийся тренд, в итоге, может развернуться или уйти в боковик после роста или падения.
О, я знаю что вы спросите, “а как же определить, когда будет что”. К сожалению, в большинстве случаев мы не можем сказать суперточно, что последует за пробоем линии тренда. Однако, могут быть неплохие подсказки, например, угол линии тренда. Поскольку тренды, что идут под острым углом, менее устойчивые, их пробой чаще приводит к возникновению боковиков, а не разворотов.
Полезные подсказки могу скрываться и в общем состоянии технической структуры рынка. Кроме того, пробой линии тренда нередко случается при успешном завершении разворотного ценового паттерна или незадолго до того.
Для акций важную роль играют и объемы. Если серия восходящих максимумов и минимумов сопровождается снижением торговых объемов, это указывает на то, что движение выдыхается (поскольку объем попросту не поддерживает продвижение тренда).
В такой ситуации пробой линии тренда будет важнее, чем если бы объемы продолжали расти дальше с каждым минимумом. Пробой нижней линии тренда не всегда сопровождается большим объемом, но сам факт пробоя указывает на медвежье настроение, поскольку баланс спроса и предложения просто сместился в пользу продавцов.
Расширенные линии тренда
Многие новички когда видят, что линия тренда пробита, автоматически приходят к выводу, что тренд сейчас изменится и тут же про линию забывают. Эти бедолаги совершают колоссальную ошибку. Ведь расширенная линия тренда может быть столько же важна, как и сам факт ее пробоя.
К примеру, если линия растущего тренда пробивается, цена очень часто возвращается к ней же, но позже. Это называется возвратным откатом (throwback).
На рис. 4-8 как раз показано, как линия тренда меняет свою роль и из поддержки ранее попозже становится сопротивлением.
Аналогичное показано на рис. 4-9 для нисходящего тренда.
На графике 4-1 мы заценим пробой линии тренда для 20-летних гособлигаций США (их, кстати, можно спокойно торговать через CFD у многих FX брокеров, прим. Бингуру).
Пробой этой относительно крутой линии привел к незначительному падению. Однако, цикличное развитие рынка в 1984 году привело к отработке расширенной линии тренда, которая изменилась и стала сильным сопротивлением.
На графике 4-2 показана аналогичная идея, но уже для нисходящего графика недельной доходности евродолларов. В данном случае линия тренда была пробита в 1987 году. Позднее эта же линия стала поддержкой на падении в 1993 году.
(Хотите смеха ради озадачить не только новичка, но и опытного трейдера? Легко. Евродоллары – это вовсе не EUR/USD. И вообще не… форекс. Это депозиты в долларах, размещенные в европейских банках. Абсолютно самостоятельный актив, имеющий отдельный термин (“Eurodollar“, без тире или черточек). На них даже есть специальные фьючерсы, прим. Бингуру).
Логарифмический или арифметический график
В Главе 2, “Три базовые концепции технического анализа” мы уже обсуждали, что логарифмические графики куда лучше арифметических. Однако, когда речь заходит о линиях тренда, выбор правильного масштабирования еще более важен.
Причина состоит в том, что цена обожает ускоряется в направлении основного тренда ближе к концу его завершения. То есть:
- цена растет быстрее в конце растущего тренда;
- падает активнее в завершении медвежьего рынка.
На растущем рынке цена растет медленно после первоначального импульса, затем все ускоряется и ускоряется, под более острым углом, вплоть до формирования финального пика, который похож на такой себе левосторонний горный переход в разрезе.
На графике 4-3 мы видим пробой восходящей линии тренда для акций Intel в логарифмической шкале. Обратите внимание на декабрьский пробой вниз.
На графике 4-4 показан абсолютно тот же период, но теперь шкала… арифметическая. И что мы видим?
Ой, что это. Оказывается, пробой линии тренда выглядит вообще иначе.
Вначале это небольшой рваный пробойчик в декабре, после чего уже нормальный пробой в середине января. Стрелкой показан пробой на логарифмическом графике.
Какой из этого вывод? Очень простой — линии тренда пробиваются на логарифмических графиках куда чаще, чем на арифметических. Оп-оп, фраерок.
А вот для нисходящих (те что вниз, да) линиях тренда все абсолютно наоборот. Нисходящие линии тренда на арифметических графиках пробиваются быстрее.
Достаточно сравнить для IBM график 4-5…
Теперь подытожим, пока чайник не закипел. Как правило, пробой линии тренда на логарифмическом графике более точно отображает разворот тренда, нежели на графике арифметическом.
Последний же можно использовать при работе с акциями, для захода на чуть более выгодной цене.
Значимость линий тренда
Итак, мы разобрались — пробой линии тренда приводит либо к его развороту, либо к замедлению. Конечно, не всегда можно сказать, что ж там конкретно происходит, однако, нам нужно разобраться в том, насколько пробой линии тренда вообще эффективен, чем мы сейчас и займемся.
В общем и целом, значимость сего события зависит от трех факторов:
- длины линии;
- количества касаний;
- угла наклона или подъема.
Теперь их изучим, хватит в носу ковыряться, да?
1. Длина линии тренда
Линия тренда используется для измерения… понятно чего — не твоего достоинства, а тренда. Чем длиннее эта линия, тем продолжительнее тренд и тем более такая линия станет для нас важной.
Если нисходящие минимумы идут один за другим в течении 3-4 недель, такая линия тренда менее актуальна. Если же линия тренда длится 1-3 года, ее пробой нам важен чрезвычайно.
Так что запоминаем:
- пробой старой линии тренда — важен очень, это мощный сигнал;
- пробой молодой (относительно) линии тренда — сигнал менее значимый.
2. Количество касаний линии тренда или приближений к ней
Чем больше касаний линии тренда или взаимодействия с ней, тем она важнее, тут прямая корреляция. Почему так? Потому что линия тренда представляет собой динамическую зону поддержки или сопротивления.
Каждое успешное касание линии усиливает ее, укрепляет ее значимость как зоны поддержки или сопротивления. Тем самым, укрепляется и роль линии тренда как поводыря тренда как такового.
Также запомните: приближение к линии тренда не менее важно, чем само касание, ибо так актуализируется зона п/с
Если линия тренда благодаря касаниям стала сильной, то не менее сильным будет и ее продолжение, но уже с другой стороны. Ведь в удлиненной линии тренда поддержка часто становится сопротивлением и наоборот.
Например — если сильная линия тренда, идущая вверх, пробита, то цена будет болтаться под ней. Последующее движение цены столкнется с этой линией как с сопротивлением — хотя до того она была поддержкой. Да, так бывает.
3. Угол наклона
Очень крутой тренд, показанный пунктирной линией AB на рис. 4-10, обычно нестабилен и легко пробивается, даже коротким боковым движением.
Соответственно, нам нужно добавить линию с меньшим углом наклона или подъема, она же AC.
Все тренды рано или поздно пробиваются, сие есть факт. Однако, крутые тренды пробиваются намного быстрее. Пробой крутого тренда менее значим, нежели пробой тренда плавного и неспешного.
Звучит парадоксально, но суть вот в чем — пробой крутого тренда обычно вызывает короткую коррекцию, боковое движение цены, после чего тренд возобновляется, но уже куда менее сильный и более плавный.
Пробой крутой линии тренда — это паттерн подтверждающий, а вовсе не разворотный
А как насчет ценовых ориентиров?
Измеряем линии тренда
После того, как линия тренда пробита, наступает время измерений. Что же мы меряем? Нас интересует максимальное расстояние по вертикали между ценой и линией тренда.
Взглянем на пример растущего тренда на рис. 4-11. Это расстояние затем мы продлеваем в направлении нового тренда, прямо с точки пробоя.
“Ценовой ориентир” — конечно, термин чутка стрёмный. Ориентир обычно достигается, когда пробой линии тренда становится его разворотом. Однако, поскольку ценовые ориентиры часто перевыполняются (о чем мы поговорим в уроке про ценовые паттерны), такие ориентиры становятся просто минимально ожидаемым результатом.
К примеру, ориентир для нисходящего разворота показан на рис. 4-12.
Трендовые каналы
Пока что мы изучили, как можно рисовать линии тренда, соединяющие минимумы в растущем тренде и максимумы в падающем.
Однако, полезно добавлять и параллельные к ним линии, чтобы получить канал, как показано на 4-13.
В растущем рынке параллельная линия, она же возвратная линия тренда, соединяет максимумы ценового движения, а в падающем тренде — минимумы (рис. 4-14).
Что у нас получится в зоне между такими линиями? Правильно — трендовый канал.
Возвратная линия тренда — штука полезная. Она выступает как зона поддержки или сопротивления, в зависимости от направления тренда. А второй фактор еще важнее: пробой возвратной линии — мощный сигнал на ускорение тренда либо на его хотя бы частичный разворот в сторону основного тренда.
На рис. 4-15 пробой возвратной линии тренда указывает на то, что ценовое движение ускоряется.
В результате, такой канал указывает на растущий ценовой диапазон, а его пробой станет и пробоем самого тренда.
Истощение: когда тренд выдыхается
Рассмотрим другую ситуацию. Если угол трендового канала реально крутой (в смысле угла, а не личных качеств, хехе, прим. Бингуру), то пробой возвратной линии тренда указывает на истощение.
Примеры можно рассмотреть на рис. 4-16 и 4-17.
Если цена не сможет закрепится над (под) возвратной линией тренда, значит в тренде нарисовался значимый разворот.
В акциях такой пробой возвратной линии нередко сопровождается повышенным объемом торгов.
Чтобы усвоить эту концепцию, давайте чутка напряжем воображение. Представим, что какой-то чувак пилит толстенный кусок дерева. Сначала движения пилы медленные, но сильные. Потом до чувака постепенно доходит, что задача потребует куда больше времени, чем ему казалось изначально. Он начинает нервничать и постепенно ускоряется, движения становятся быстрее. В конце-концов он начинает пилить изо всех сил, выдыхается и бросает это дело на какое-то время.
Именно такой принцип актуален для падающих рынков. В нашем случае, увеличение объема торгов на ценовых минимумах указывает на пик продаж. Как правило, чем более крутой ценовой канал, тем больше шансы того, что пробой превратится в истощение и цена выдохнется.
Истощение также случается, когда цена временно уходит выше нисходящей линии тренда (или ниже для восходящей) и затем прыгает обратно в канал. Если тренд нисходящий, то аналогия следующая.
Представьте, что какой-то придурок подпрыгнул и головой пробил фанерный потолок. Он конечно головой зацепится на втором этаже на пару секунд, но затем рухнет вниз. После таких приключений силенок у него примерно ноль и парень выдыхается полностью, плюс ему вызывают скорую.
Прежде чем он сможет повторить этот героический шаг, придется поднабраться сил. Вот такой же принцип работает и для цены, если она смогла вырваться за пределы линии тренда, но не сподобилась закрепить этот успех.
Такие временные пробои часто указывают на то, что у основного тренда еще предостаточно сил. Тут сразу возникает вопрос, как же именно нарисовать линию тренда?
На рис. 4-18 мы видим ложный пробой над линией AB. И что нам делать дальше, забыть про AB? Либо пик пробоя нужно соединить с предыдущим максимумом чтобы сделать новую линию тренда (AC пунктирная)?
Тут снова возникает вопрос здравого смысла. С одной стороны, максимум пробоя, с технической точки зрения — то самое место, где нужно рисовать новую линию. Однако, здравый смысл тут же подскажет нам, что базовая линия куда лучше отображает основной тренд. В конце-концов, на момент ложного пробоя у базовой линии было уже 3 касания.
Пусть мы нарисуем новую линию у пробоя, тогда у нее будет только два касания, в самом начале и на пике пробоя. В результате, такой нервный пробой лишь укрепляет основную линию тренда, ведь цена так и не смогла за ним закрепиться.
Если же мы увидели этот график уже после пробоя и нарисовали бы там линию, сразу стало бы понятно, что линия AB куда более значима и эффективна, нежели AC, поскольку AB демонстрировала намного больше касаний.
Такой же принцип актуален при развороте восходящего тренда. Просто задумайтесь вот о чем:
Ложный пробой лишь усиливает значимость линии тренда
Все потому, что цена смогла пробить линию, но оная оказалась настолько важной в роли поддержки или сопротивления, что цена не смогла удержаться за этим пробоем. Если бы не столь значимый барьер, цена могла бы там укрепиться и ложный пробой стал бы настоящим.
Если цена продемонстрировала устойчивый, сильный пробой, такой сигнал имеет первостепенное значение
На графике 4-7 показан пример ложного пробоя для нисходящего тренда в акциях Microsoft в 1998 году.
Подведем итоги
- Линии тренда — простой для понимания инструмент, но использовать их нужно здраво и обдуманно. Потребуется немало экспериментов и практики, прежде чем вы научитесь их использовать эффективно и прибыльно для своей торговли.
- Пробой линии тренда указывает на временное его прерывание либо на разворот основного тренда. Чтобы разобраться в этом, понадобятся вспомогательные технические инструменты.
- Значимость линии тренда состоит из ее длины, количества касаний/приближений к ней и угла наклона.
- Хорошая линия тренда всегда отражает основной тренд и формирует значимые зоны поддержки и сопротивления.
- Расширенные линии тренда меняют бывшую поддержку/сопротивление местами, на что нужно обращать отдельное внимание.
- Вялый пробой часто сопровождается резким движением в противоположном от пробоя направлении. Такой пробой лишь укрепляет значимость линии тренда.
Переходим к следующим печеньками и плюшкам.
- Назад: 3. Как определить зоны поддержки и сопротивления
- Вперед: 5. Как подружить объемы и ценовые паттерны
Линия тренда в Excel на разных графиках
Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.
Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.
Добавление линии тренда на график
Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:
- Построим на основе таблицы график. Выделим диапазон – перейдем на вкладку «Вставка». Из предложенных типов диаграмм выберем простой график. По горизонтали – год, по вертикали – цена.
- Щелкаем правой кнопкой мыши по самому графику. Нажимаем «Добавить линию тренда».
- Открывается окно для настройки параметров линии. Выберем линейный тип и поместим на график величину достоверности аппроксимации.
- На графике появляется косая линия.
Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.
Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.
Внимание. Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:
- лепестковый;
- круговой;
- поверхностный;
- кольцевой;
- объемный;
- с накоплением.
Уравнение линии тренда в Excel
В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.
Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.
Линейная аппроксимация
Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.
Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:
На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):
Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).
Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:
y = 4,503x + 6,1333
- где 4,503 – показатель наклона;
- 6,1333 – смещения;
- y – последовательность значений,
- х – номер периода.
Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.
Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.
Экспоненциальная линия тренда
Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.
Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:
Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.
Уравнение имеет следующий вид:
- где 7,6403 и -0,084 – константы;
- е – основание натурального логарифма.
Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.
Логарифмическая линия тренда в Excel
Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.
На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.
Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:
R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.
| Период | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Прогноз | 1005,4 | 1024,18 | 1041,74 | 1058,24 | 1073,8 | 1088,51 | 1102,47 |
Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.
Полиномиальная линия тренда в Excel
Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.
Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).
Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.
Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.
- Excel Formula Examples
- Создать таблицу
- Форматирование
- Функции Excel
- Формулы и диапазоны
- Фильтр и сортировка
- Диаграммы и графики
- Сводные таблицы
- Печать документов
- Базы данных и XML
- Возможности Excel
- Настройки параметры
- Уроки Excel
- Макросы VBA
- Скачать примеры